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中信证券-中硕证券投资基金
产品简称
中信中硕基金
产品状态
 封闭中
管理机构
三度星和(北京)投资有限公司
基金规模
1.0亿
基金类型
股票型
基金风格
进取型
基金性质
内资
发行平台
中信证券股份有限公司
保管银行
---
证券经纪
中信证券股份有限公司
存续期限
长期
封闭期限
12个月
认购费率
1.0%
开放时间
每季末
管理费率
2.0%
赎回费率
--
业绩报酬
20.0%
投资起点
100万
成立时间
2014-11-03
最新净值
7.1610
净值日期
2016-04-01
今年以来
收率率
68.16%
成立以来
收益率
611.50%
机构简介
三度星和(北京)投资有限公司
三度星和(北京)投资有限公司成立于2012年1月。公司成立的宗旨是为中国境内金融机构和高净值个人提供投资咨询、资产管理和交易运作等服务。公司的竞争优势在于充分利用国外金融投资机构的先进投资经验,广泛运用各类量化和基本面研究模型和工具,建立系统化的投资程序,用技术和功能化软件来处理市场信息和投资者行为,从而达到迅捷、一致和无偏倚的投资决策。虽然投资收益在不同的时间段上有波动且难以预测,公司自始至终追求的投资目标是在风险可控的基础上获取超额回报。公司相信通过有效的避险、杠杆、多元化和波段交易,并利用量化手段来筛选债劵,股票、期货和相关金融衍生物,有能力达到公司的投资目标。同时,公司的一体化投资平台为投资者运作中国境内的股票、债券、大宗商品、货币、权证和期货等各种衍生物提供了优秀的投资渠道和结算管理。
目前,公司已经基本建立了中国A股和债券等多种策略的投资交易体系。现正在进行实盘投资是中国债券相对收益策略,未来半年内还会陆续推出中国A股量化多空对冲策略,统计套利策略以及ETF波段策略。同时,公司成功举办了两次由中美两国政府货币和金融智库参加的国际投资研讨会,并通过万得3C电话会议平台介绍了《A-股量化投资策略》,《利率互换的量化策略及债劵组合》,《ETF的择时可行性和量化投资分析》,及《算法交易简介及其在A-股市场中的应用》,反应强烈。
三度星和自成立之日起,致力于和国内各类金融机构建立广泛的交流和合作渠道。作为投资顾问,我们和工银瑞信基金管理有限公司合作,一起成功发行了“工银瑞信睿智多策略1号结构化资产管理计划”和“工银瑞信睿智·星和多策略2号结构化资产管理计划”,并创立了为银行理财服务的“睿尊星和”系列产品;我们的投资顾问能力在和中信证劵股份有限公司金融业务部的合作中得到进一步的体现,成立了《中硕(天津)投资管理合伙企业》。目前,我们和几家城商行及农商行也在进行积极的合作,为其提供投顾服务及银行理财产品。虽然公司的业务才刚刚开始,我们希望利用自身的投资管理能力,以为国内的各大金融机构服务为目的,与更多的机构合作,为市场提供更多的投资产品。 
投研团队
冷晓华
冷晓华博士,CFA:冷晓华先生有17年投资经验,原任瑞银全球资产管理(美洲)有限公司(UBS Global Asset Management)董事总经理、主量化投资团队的高级投资组合经理。他负责瑞银主量化全球市场投资组合的投资,包括全球多头投资组合及全球多头/空头市场中性投资组合。他还负责瑞银主量化投资在中国地区的业务。
加入瑞银之前,冷先生在瑞士信贷资产管理公司担任高级投资组合经理,负责多只公募基金和客户投资组合的投资。在此之前,冷先生创立了Clotho投资公司,是美国顶尖的多策略大型对冲基金公司(Millennium Partners)的独立投资管理人。冷先生还担任过杜邦资本管理公司市场中性策略的投资组合经理,及美国世纪投资公司的高级投资分析师。冷先生的从业开始于摩根斯坦利资产管理公司的投资实习。
冷先生是特许金融分析师(CFA)、美国芝加哥定量投资家协会(CQA)会员、及全美华人金融协会(TCFA)董事。
教育背景:宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士;美国贝勒医学院博士;中国科技大学学士。冷先生在攻读生物医学博士期间,在核心学术杂志上发表了多篇文章,并合著了一本研究专著。
赵强
赵强 MBA:赵先生具有15年华尔街投资管理,结构金融及投资银行领域的经验。他曾是纽约嘉士伯资产管理公司的合伙人,主要负责境内及亚洲市场长短对冲投资组合的投资管理。
赵先生是资产证券化金融专家,曾在美国标准普尔结构金融部担任高级总裁, 并主导完成超过500亿美元的信贷资产证券化及其他信贷资产证券化产品项目, 对结构设计,现金流模型演算,各类型资产评估及证券评级等有着丰富的知识和实际经验。加入标准普尔之前,赵先生曾分别担任过美国摩根大通及里昂证券投行部副总裁,完成了大量高信用,高利率证券产品的发行及杠杆并购项目融资和咨询。
赵先生是美国资产证券化协会成员,拥有美国证券经纪(NASDSeries7/63)执照。
教育背景:耶鲁大学MBA, 弗吉尼亚理工大学理学硕士,中国西南交通大学学士。
苏楠
苏女士拥有3年的证券从业经验,在加入三度星和之前,曾任职交易员,负责公司自营业务中国债期货的二级市场自主交易。苏女士在英国留学期间,主要研究课题为资产最优化的配置方向。 教育背景:英国利兹大学金融数学硕士,吉林大学工学学士,吉林大学国际贸易经济学学士。 
过往业绩
我们和工银瑞信基金管理有限公司合作,一起成功发行了“工银瑞信睿智多策略1号结构化资产管理计划”和“工银瑞信睿智·星和多策略2号结构化资产管理计划”,并创立了为银行理财服务的“睿尊星和”系列产品;我们的投资顾问能力在和中信证劵股份有限公司金融业务部的合作中得到进一步的体现,成立了《中硕(天津)投资管理合伙企业》。
补充说明
一 投资策略:
长期:宏观经济研究、政策走势分析;
短期:资金供给分析、债券供给分析。
二 交易策略:
顺势而为、资产配置策略;
因时而动、调整交易策略。
三 趋势策略:
利率走势分析、信用利差分析;
企业资质研究、债券估值分析。
四 参数指标
久期管理策略:价差套利策略;
波段交易策略:收益率曲线配置策略。
备注信息
一 风险防范流程:
1.前端严控:资金仓位严格控制、个券比例的严格限制;
2.中期跟踪:对产品净值变化、收益率曲线变化的监控;入池个券长期的信用评级跟踪;
3.灵活调整:针对监控中遗留下来的问题进行梳理,结合持仓结构做出相应调整。
二 风险控制体系:
1.内部风控:独立风控制度、专业人员配置、投资流程标准化;
2.外部约束:主承销方监管、产品合同约束、托管银行监管。
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